按期权，性能可分为欧式期权，美式期权。Put 期权价格计算方法为平价定理，任何算认沽期权价值的东西，教材只讲这个方法:看涨期权和看跌期权平价公式:看跌期权价格 标的资产价格(40 1，试推导欧式看涨看跌期权的价格平价方程式期权。
1、为什么可以把可转换债券拆分成一个普通股票加上一个股票的看跌 期权?你的题目有问题。现在基本上只有可转债可以拆分成普通债券(俗称纯债)加一只牛股期权(权证)。至于你说的可以把可转债拆成普通股加看跌股期权的情况。不是所有的可转债都能做到这一点，只有分开交易的可转债才能做到这一点，传统的可转债不是这样的。你可以这样理解:传统的可转债具有普通债券的性质，同时可以根据债券的面值以特定的价格转换为普通股。传统可转债实际上是将一个看涨期权嵌入一个看涨期权中，而分离交易可转债实际上是将传统可转债的纯债部分与a结合在一起。
2、纯债价值如何计算可转债纯债价值的计算公式主要有四种。第一个是平价-2/:平价100÷转换股价×当前股价。二是纯债价值:纯债价值，未来债券利息现值 到期本金现值。三是发行溢价率:发行溢价率(可转债价格的纯债价值)÷纯债价值。四是转股溢价率:转股溢价率(可转债价格平价)Ⅽ平价。目前这些公式是市场上主流的可转债价值计算。[1]平价计算，通过计算可转换债券立即执行时可获得的股份价值进行估值。
[3]发行溢价率，按可转换债券在二级市场相对于其纯债价值的溢价率计算。如果转股溢价率较低，转债价格接近平价，主要受股票影响，更灵活进取。如果转债溢价率较高，则转债价格远离平价，转债弹性较弱，适合防御。[4]转股溢价率，按可转换债券市价相对于其转股价值的溢价水平计算。简单来说就是一只可转债的股价比当前市场股价大多少。
3、40,连续利率是8%, 期权离满期还要3个月...第一个问题应该是看涨看跌期权平价公式:PCs EXP(RT)x 2.7840 EXP(0.08 * 0.25)401.988 $。套利策略是:买入欧式看跌期权获得0.3美元。如果三个月后股价超过40美元，则不执行看跌期权，净利润为0.3*exp(0.08*0.25)美元；如果三个月后股价低于40美元，put 期权 execute，假设股价是39美元，那么在39美元买入股票，在40美元卖出，得到1美元。
4、求针对个股 期权交易策略的分类个股期权一般采取三种策略，即波动策略、保护策略和定向策略。具体内容如下:1 .波动策略:有两种形式，一种是买入看涨 看跌期权，一种是卖出看涨 看跌期权。它们的相似之处是不需要预测股价方向，投机性强，风险有限，但成本相对较高；不同的是，前者在股价大幅上涨(下跌)时获利，波动越大获利越大，而后者只有在股价在有限范围内波动时才会获利。
5、一道关于看涨 期权的计算题(1)两个选项，行权期权，什么都不做期权收益:(行权时股价-30-3) × 10000什么都不做，亏损:3× 10000 = 30000(。
6、现有一个期限为3个月的欧式股票看涨 期权,跪求急急急call put平价 公式is p sc ke[R(TT)]根据平价公式根据题意，K45，(注:题目没有说明无风险利率是否连续，按不连续er计算，由于是三个月期，所以对TT按年化计算。)将相关值代入平价 公式得到1 50。
