期权定价公式,布莱克斯科尔斯期权定价公式
当事人的权利义务不同:期权:期权是单向合同，期权的买方在支付版税后有权履行或不履行合同，不必承担义务,与之前的期权定价公式的重要区别在于，它只依赖于可观测或估计的变量，这使得Black-Scholes公式避免了对未来股价概率分布和投资者风险偏好的依赖，这主要是由于它们,对于一个看涨期权，其到期值为:E=E，其中E-看涨期权到期期望值ST-到期交易金融资产。1、布莱克-斯科尔斯公式的罗伯特·默顿迈伦·斯克尔斯Scholes和已故经济学家Blake在1973年发表了期权-2/和公司债务，这给出了期权-2/。与...
更新时间：2023-04-11标签： 期权公式定价斯科尔斯期权定价公式 全文阅读